Стійкий розвиток економіки країни можливий у разі визначення чіткої цілі та побудови макроекономічної моделі розвитку. Розробка прогнозів щодо розвитку досліджуваного процесу на майбутній проміжок часу – основна мета побудови  моделей економічної динаміки. Поки не з’явилися моделі векторної авторегресії прогнозування будувалося на основі часового ряду економічних показників, які були зв’язані  з одновимірними методами прогнозування, що базувалися на екстраполяції, тобто на продовженні на майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому. При такому підході передбачалося, що прогнозований показник формується під впливом великої кількості факторів, виділити які або неможливо або відсутня інформація. У цьому випадку хід зміни даного показника пов'язували не з факторами, а з плином часу, що призводило до утворення одновимірних часових рядів. Автори демонструють, що в динаміці  макроекономічних змінних економіки України спостерігаються  як інтервали зі стабільною динамікою так і шоки. Тому для прогнозування поведінки макроекономічних змінних прості регресійні моделі недостатні.VAR - моделі дозволяють не тільки будувати прогнози значень макроекономічних показників, а також є корисними при побудові моделей стрес-тестування економіки та банків у разі зовнішніх та внутрішніх шоків. Запобігання негативним явищам є ефективним з використанням моделі управління макроекономічними ризиками, яка обґрунтовано дозволяє управляти екзогенними макроекономічними змінними з метою досягнення чітко встановлених цілей.

У роботі автори представляють аналіз динаміки річної зміни валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін та курсу гривні до долара США, динаміку річного зростання агрегату грошової маси М2 окремих країн, динаміку активів та кредитів банків України, динаміку вкладів у банки України, динаміку капіталу банків тощо.